この本の位置づけは難しい。
手っ取り早く知りたい人にとってはやけに本格的に感じるだろうし、
かと言って本格的に取り組もうとしている人にとっては概要的でしっくりこない。

しかしこの本はそれなりの存在価値がある。

本格的に確率積分を勉強しようとすると、単純過程の場合はえらく簡単なのに、一般の連続過程の場合を定義する際にいきなりL2空間での話が展開される。
中には、細かく正確に数学的にその理由みたいなものがが書いてあるものもあるが、逆に細かすぎていまいちよくわからないこともあるのである。

本書はそのあたりを、必要な結果のみをつなげて概要的に要領よく説明してくれている。スチェルチェス積分を定義するためには、被積分関数(intagrand)と積分する関数(integrator)にどんな条件がなくてはいけないのかをうまくまとめて説明してくれているので、ブラウン運動による一般の連続関数の積分にスチェルチェス積分の考えを適用することができないことがわかる。

その他にも、要領よい説明がいくつかあるので、確率積分の本格的な勉強の入り口の入り口でつまづいた人には参考になると思う。

文型の人や数学を専攻してない人向け！・・・という触れ込みはどうなんでしょうか？
装丁はすごくカジュアルな感じにつくってあるので、ついつい「これなら分かるかな？」と買ってしまいますが、結局は特に形式的な数学的基礎部分を上手く説明してあるわけでもなく、ブルーバックスのように省略しまくっているわけでもなく～。

これを買うなら、ブルーバックスの金融工学のお気楽本を買うのと、他の確率微分方程式の本かってがんばった方が建設的と思われます。

やっぱり、確率微分方程式は新しい数学なだけあって、単純なようで奥深い。それなりの根性で向き合ったほうがいいのだと、逆にこの本で教えられてしまいました。

ほんとは星1つのつもりだったのですが、必要だったオルシュタイン・ウーレンベック過程の分散の求め方がのってて助かったので+1点。

I felt this book was suitable for students whose major were not Math ,if you want to know what stochastic calculus is. There are a lot of books which deal with Stochastic Calculus in mathematically rigorous manner. But few books are recommended for apprentice... Read this book!! If you have in your mind the idea that you will be able to understand financial math through this book, it's wrong. you have to find other books for financial mathematics.